finccam investment GmbH

in München

William von Occam, geboren um 1288 in Ockham in der Grafschaft Surrey, England und gestorben am 9. April 1347 in München, war ein berühmter mittelalterlicher Philosoph und Theologe.

Ein wesentliches von Wilhelm von Occam entwickeltes und nach ihm benanntes Prinzip ist Occams‘ Razor – auch Prinzip der Parsimonie genannt. Vereinfacht ausgedrückt fordert dieses Prinzip von mehreren gleichwertigen Erklärungen für einen Sachverhalt die einfachste zu wählen. Eine Theorie ist dabei einfach, wenn sie möglichst wenige Variablen und Hypothesen enthält und wenn diese in klaren logischen Beziehungen zueinander stehen.

Bei finccam wenden wir das Prinzip der Parsimonie von Wilhelm von Occam konsequent auf die Finanzwirtschaft an und verfolgen ein puristisches, auf das Wesentliche fokussiertes Investment Management.

Unsere Expertise

Gesamtportfoliokonstruktion

• Ableitung der strategischen Asset Allokation (SAA) basierend auf einer detaillierten quantitativen und qualitativen Analyse aller Anlageklassen/Risikoprämien des zuvor definierten Anlageuniversums und den individuellen Rendite- und Risiko-Zielen.
• Die Selektion von Managern und Investments in liquiden und illiquiden Anlageklassen im Rahmen der Umsetzung – inklusive der Empfehlung zu Regionen, Stilen, Qualitäten, Aktivität, etc.
• Einmal investiert, werden die Risiken gemessen und die investierten Anlagen laufend beobachtet sowie im Fall einer Soll-Ist-Abweichung geeignete Maßnahmen eingeleitet.

Risikoprämienstrategien

• Seit über 10 Jahren entwickeln und managen unsere Mitarbeiter Anlagestrategien für einzelne Risikoprämien sowie für Portfolios von Risikoprämien.
• Wir unterstützen hierbei unsere Kunden bei der Zusammenstellung von (Sub-) Portfolios mit (alternativen) Risikoprämien.
• Einzelne Risikoprämien setzen wir direkt effizient um und machen diese für unsere Kunden im Publikumsfonds oder auch im Spezialfonds investierbar.

Risikomanagement

• Wir entwickeln und managen maßgeschneiderte Risikomanagementkonzepte für einzelne Risikofaktoren und Gesamtportfolien.
• Systematische Risikoidentifikation und -Messung mit fortschrittlichen und proprietären Risk Analytics.
• Seit über 15 Jahren haben unsere Mitarbeiter Erfahrung in der Umsetzung von aktiven Risikomanagementstrategien für führende institutionelle Anleger. Hierbei wurden Vermögenswerte in unterschiedlichen Ausprägungen (Tail Risk Hedging, Dynamisches Risiko Overlay, LDI etc.) betreut.
• Die Umsetzung findet hierbei zumeist in Form von Overlays mittels Derivate statt.